Indicador De Média Móvel Em Mudança De Fracturas

MetaTrader 5 - Indicadores Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - indicador para MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Average Technical Indicator (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da média móvel exponencial. Em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de acompanhar fortes movimentos tendenciais e desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para as médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Indicador Médico Motivo Adaptativo Fractal FRAMA (i) A (i) Preço (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - valor atual do FRAMA Preço (i) - preço atual FRAMA (i -1) - valor anterior de FRAMA A (i) - fator atual de alisamento exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4.6 (D (i) - 1)) D (i) - dimensão fractal atual EXP () - função matemática do expoente. A dimensão fractal de uma linha reta é igual a uma. É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas retas, o alisamento exponencial não é usado, porque, nesse caso, a fórmula Parece assim: FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Preço (i) Ie O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. A partir da fórmula, obtemos isso se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Um valor tão pequeno do fator de suavização exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dente de serra. Um forte abrandamento corresponde a uma média móvel de aproximadamente 200 períodos. Fórmula da dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) É calculado com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (Preço mais alto (i) - Preço mais baixo (i)) Comprimento Preço mais alto (I) - valor máximo atual para períodos de comprimento Período mais baixo (i) - valor mínimo atual para períodos de comprimento Os valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N1 (i) N (Comprimento, i) N2 (i) N (Comprimento, I Length) N3 (i) N (2 Comprimento, i) Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average Technical Indicator (FRAMA) foi desenvolvido por John Ehlers. Este indicador é construído com base no algoritmo da média móvel exponencial. Em que o fator de suavização é calculado com base na dimensão fractal atual da série de preços. A vantagem do FRAMA é a possibilidade de acompanhar fortes movimentos tendenciais e desacelerar suficientemente nos momentos de consolidação de preços. Todos os tipos de análise utilizados para as médias móveis podem ser aplicados a este indicador. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo FRAMA (i) A (i) Preço (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) valor atual de FRAMA Preço (i) preço atual FRAMA (i-1) valor prévio de FRAMA A (i) fator atual de alisamento exponencial. O fator de suavização exponencial é calculado de acordo com a fórmula abaixo: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) dimensão fractal atual EXP () função matemática do expoente. A dimensão fractal de uma linha reta é igual a uma. É visto a partir da fórmula que se D 1, então A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Assim, se o preço muda em linhas retas, o alisamento exponencial não é usado, porque, nesse caso, a fórmula se parece com isso. FRAMA (i) 1 Preço (i) (1 1) FRAMA (i1) Preço (i) I. e. O indicador segue exatamente o preço. A dimensão fractal de um plano é igual a dois. A partir da fórmula, obtemos isso se D 2, então o fator de suavização A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Um valor tão pequeno do fator de suavização exponencial é obtido nos momentos em que o preço faz um forte movimento de dente de serra. Um forte abrandamento corresponde a uma média móvel de aproximadamente 200 períodos. Fórmula da dimensão fractal: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) É calculado com base na fórmula adicional: N (Comprimento, i) (Preço mais alto (i) - Preço mais baixo (i)) Comprimento Preço mais alto (I) valor máximo atual para períodos de comprimento Período mais baixo (i) valor mínimo atual para períodos de comprimento Valores N1, N2 e N3 são respectivamente iguais a: N2 (i) N (Comprimento, i Comprimento) N3 (i) N (2 Comprimento, I) A busca contínua de indicadores robustos de Momentum: a média móvel adaptada Fractal Após a última publicação e deixando de lado o indicador Vigor da Tendência não-trabalhando como anunciado, voltaremos nossa atenção para o mundo das médias móveis adaptativas. Neste caso, eu trabalharei com o FRAMA8211 a Média de mudança adaptativa da FRACT. A razão pela qual eu estou começando com esse é que de acordo com a ETFHQ nesta publicação. O FRAMA é um indicador que parece ter um desempenho muito forte, mesmo usando o que definitivamente parece ser uma estratégia muito simples (longo se o preço atravessar o indicador, sair vice-versa), o que provavelmente deixaria um aberto para whipsaws. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma introdução ao FRAMA, ligando para o documento original do Dr. John Ehlers, aqui. Embora eu não tenha tentado dar uma explicação formal melhor do que o homem que criou o indicador (e é por isso que o papel está lá), a maneira como eu penso intuitivamente sobre o FRAMA (ou a família de indicadores móveis adaptáveis, encontrados aqui) é essa São melhorias da média móvel exponencial que tentam suavizar o indicador durante períodos de mercado cíclicos para evitar whipsaws e ter uma resposta mais rápida durante períodos de fortes tendências, de modo a minimizar os danos causados ​​por uma tendência final. O FRAMA em si compara dois períodos de n2 dias (os últimos n2 dias e os últimos n2 dias antes dos últimos n2 dias) ao período total (n dias). Intuitivamente, se houver uma tendência direta para cima, então a expressão (log (N1N2) - log (N3)) log (2), onde N1 é a diferença de maior e menor baixa nos últimos n2 dias e N2 é idêntico, exceto Durante os últimos nove dias antes dos últimos n2 dias, e N3 é a mesma quantidade durante todos os n dias, será igual a zero e, portanto, o expoente será igual a 1, o que é análogo a um EMA de 1 dia . Da mesma forma, quando há uma grande quantidade de congestionamento, o log de expressão (N1N2) será maior do que o log (N3) e, portanto, o expoente (ou seja, a dimensão fractal) do expoente seria mais próximo de 2 (ou maior , Desde que implementei o FRAMA modificado). Let8217s olham o código: Essencialmente, a partir do segundo pedaço de código, esta é uma forma avançada da média móvel exponencial que leva em consideração a quantidade de movimento em um período de tempo maior em relação ao balanço em dois intervalos mais finos nas duas metades Daquele período. A metodologia para o FRAMA modificado é graças ao ETFHQ (mais uma vez), encontrado aqui. E enquanto as palavras podem fazer um pouco de explicação, neste caso, uma imagem (ou vários) vale muito mais. Aqui está um código que escrevi para traçar um EMA e três cálculos FRAMA separados (as configurações padrão do John Ehlers, as melhores configurações do ETFHQ e as configurações do ETFHQ mais lentas) no XLB de 2003 a 2010 (sim, o mesmo XLB do nosso Trend Vigor Backtest, porque era o instrumento go-to para todas as nossas curvas individuais de equidade). Isso produz o seguinte lote: dessa perspectiva, as melhorias são claras. Essencialmente, o FRAMA de longo prazo (FC 40, n 252, SC 252) possui muito da suavidade do EMA de 126 dias, enquanto é muito mais receptivo às voltas da ação de preço para manter o patrimônio aberto no final de uma tendência. Os dois FRAMAs mais rápidos, por outro lado, abraçam a ação do preço de forma mais próxima, mas ainda mantêm um grau de suavidade. Here8217s o código para ampliar em 2007-2008. E, a trama correspondente. Aqui, podemos ver mais algumas propriedades. Enquanto as configurações padrão de John Ehlers (azul) aparentemente rastreiam a ação do preço de forma muito próxima, o indicador geralmente se encontra bem no meio da ação de preço, mas ainda tem a tendência ocasional seguindo a propriedade quando a ação do preço o interrompe no início do financeiro crise. Em outras palavras, parece que pode machucá-los tanto como seguidor de tendência (whipsaws) quanto como indicador de reversão (como visto quando o XLB começa a cair na crise), então isso dá origem à idéia de que um indicador pode rastrear O preço também está bem. Por outro lado, o FRAMA de 126 dias (as configurações do ETFHQ, em verde) parece parecer um suporte dinâmico e um indicador de resistência que as cabeças falantes seguem e continuam (ainda assim, dão muito pouco conselhos sobre como calcular efetivamente) Na medida em que a ação de preço parece tocá-la de vez em quando, mas não oscilar em torno dela. Ele quebra em uma direção e consegue ficar naquela direção, até que ela quebre na outra direção, e sustente um movimento para essa direção. Isso parece ser uma base de uma futura estratégia comercial. Finalmente, o FRAMA de 252 dias (as configurações do ETFHQ para o indicador FRAMA de longo prazo, em vermelho) se parecem com um indicador ou filtro de confirmação. Observe que, em comparação, o EMA de 126 dias parece atrasar tanto quanto não seja mais do que o FRAMA de 252 dias e, a partir deste ponto de vista, parece que os resultados não são tão bons quanto a mesma quantidade de dados processados. No geral, parece que ao negociar suavidade e capacidade de resposta, pode-se ver as bases de um possível sistema. Os futuros sistemas de negociação aqui serão explorados no futuro. Obrigado pela leitura. Nunca perca uma atualização Assine os R-bloggers para receber e-mails com as últimas postagens R. (Você não verá esta mensagem novamente).